百亿美元量化基金AJO宣布关闭 价值型基金损失惨重

  管理资产达100亿美元的量化基金AJO Partners周三宣布，将于今年年底关闭，因其多个价值型基金今年损失惨重，引发客户对其生存能力“挥之不去的担忧”。

  该基金网站上的业绩数据显示，截至9月底，其多个基金今年亏损严重，其中管理资产超过50亿美元的“大盘绝对价值”（Large Cap Absolute Value）战略基金下跌15%，“小盘绝对价值”（Small Cap Absolute Value）基金下跌21%。

  该公司创始人泰德-艾隆森（Ted Aronson）在一份内部备忘录中表示：“价值的干旱——有史以来最长的干旱，是我们面临的挑战的核心。”

  他说，这场逆风的长度和严重程度“导致客户、顾问和员工对生存能力的担忧挥之不去。”

  价值股或经济敏感公司的股票在市场从3月份低点的反弹中一直滞后。 在向技术驱动型世界转型的过程中，零售业等相关行业的商业模式被打乱，因此陷入困境。

  今年迄今为止，罗素1000价值指数下跌8%。相比之下，罗素1000成长指数上涨了30%。

  AJO Partners将于11月30日停止交易，并将于12月31日关闭业务。艾隆森说，这将标志着他职业生涯的结束。

  他在备忘录中写道：“我们关闭的决定是对市场力量的反应。 我们仍然相信价值投资是有未来的；可悲的是，这个未来对我们来说到达的不够快。”

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